|Wystawione w kategorii:
Masz taki przedmiot na sprzedaż?

Ekonometria danych szeregów czasowych i paneli M. Hashem Pesaran (angielski) Oprawa miękka

Tekst oryginalny
Time Series and Panel Data Econometrics by M. Hashem Pesaran (English) Paperback
Stan:
Nowy
Dostępne: 2
Cena:
US $144,97
Około568,44 zł
Wysyłka:
Bezpłatnie Economy Shipping. Zobacz szczegółydla wysyłki
Znajduje się w: Fairfield, Ohio, Stany Zjednoczone
Dostawa:
Szacowana między Wt, 11 cze a So, 22 cze do 43230
Szacowane czasy dostaw - otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie uwzględniają podany przez sprzedawcę czas na wysłanie przesyłki, kod pocztowy nadawcy, kod pocztowy odbiorcy i czas przyjęcia. Czasy te zależą od wybranego rodzaju usługi wysyłkowej oraz czasu rozliczenia płatnościrozliczona płatność - otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie. Czasy dostawy mogą się różnić, szczególnie w okresach największego ruchu.
Zwroty:
Zwrot w ciągu 30 dni. Za wysyłkę zwrotną płaci kupujący. Zobacz szczegóły- aby uzyskać więcej informacji dotyczących zwrotów
Płatności:
     

Kupuj bez obaw

Najlepszy Sprzedawca
Zaufany sprzedawca, szybka wysyłka i łatwe zwroty. 
Gwarancja zwrotu pieniędzy eBay
Otrzymasz przedmiot, jaki zamawiasz, albo zwrot pieniędzy. 

Informacje o sprzedawcy

Zarejestrowany jako sprzedawca-firma
Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za wystawienie tej oferty sprzedaży.
Nr przedmiotu eBay: 364873448539

Parametry przedmiotu

Stan
Nowy: Nowa, nieczytana, nieużywana książka w idealnym stanie, wszystkie strony, bez uszkodzeń. Aby ...
ISBN-13
9780198759980
Type
NA
Publication Name
NA
ISBN
9780198759980
Book Title
Time Series and Panel Data Econometrics
Item Length
9.7in
Publisher
Oxford University Press, Incorporated
Publication Year
2015
Format
Trade Paperback
Language
English
Item Height
2.3in
Author
M. Hashem Pesaran
Genre
Business & Economics
Topic
Economics / Macroeconomics, Economics / General, Econometrics
Item Width
7.8in
Item Weight
73.2 Oz
Number of Pages
1104 Pages

O tym produkcie

Product Information

This book is concerned with recent developments in time series and panel data techniques for the analysis of macroeconomic and financial data. It provides a rigorous, nevertheless user-friendly, account of the time series techniques dealing with univariate and multivariate time series models, as well as panel data models. It is distinct from other time series texts in the sense that it also covers panel data models and attempts at a more coherent integration of time series, multivariate analysis, and panel data models. It builds on the author's extensive research in the areas of time series and panel data analysis and covers a wide variety of topics in one volume. Different parts of the book can be used as teaching material for a variety of courses in econometrics. It can also be used as reference manual. It begins with an overview of basic econometric and statistical techniques, and provides an account of stochastic processes, univariate and multivariate time series, tests for unit roots, cointegration, impulse response analysis, autoregressive conditional heteroskedasticity models, simultaneous equation models, vector autoregressions, causality, forecasting, multivariate volatility models, panel data models, aggregation and global vector autoregressive models (GVAR). The techniques are illustrated using Microfit 5 (Pesaran and Pesaran, 2009, OUP) with applications to real output, inflation, interest rates, exchange rates, and stock prices.

Product Identifiers

Publisher
Oxford University Press, Incorporated
ISBN-10
0198759983
ISBN-13
9780198759980
eBay Product ID (ePID)
234956380

Product Key Features

Book Title
Time Series and Panel Data Econometrics
Author
M. Hashem Pesaran
Format
Trade Paperback
Language
English
Topic
Economics / Macroeconomics, Economics / General, Econometrics
Publication Year
2015
Genre
Business & Economics
Number of Pages
1104 Pages

Dimensions

Item Length
9.7in
Item Height
2.3in
Item Width
7.8in
Item Weight
73.2 Oz

Additional Product Features

Lc Classification Number
Hb139
Table of Content
Part I: Introduction to Econometrics1. Relationship Between Two Variables2. Multiple Regression3. Hypothesis Testing in Regression Models4. Heteroskedasticity5. Autocorrelated Disturbances6. Introduction to Dynamic Economic Modelling7. Predictability of Asset Returns and the EMHPart II: Statistical Theory8. Asymptotic Theory9. Maximum Likelihood Estimation10. Generalized Method of Moments11. Model Selection and Testing Non-Nested HypothesesPart III: Stochastic Processes12. Introduction to Stochastic Processes13. Spectral AnalysisPart IV: Univariate Time Series Models14. Estimation of Stationary Time Series Processes15. Unit Root Processes16. Trend and Cycle Decomposition17. Introduction to Forecasting18. Measurement and Modelling of VolatilityPart V: Multivariate Time Series Models19. Multivariate Analysis20. Multivariate Rational Expectations Models21. Vector Autoregressive Models22. Cointegration Analysis23. VARX Modelling24. Impulse Response Analysis25. Modelling the Conditional Correlation of Asset ReturnsPart VI: Panel Data Econometrics26. Panel Data Models with Strictly Exogenous Regressors27. Short T Dynamic Panel Data Models28. Large Heterogeneous Panel Data Models29. Cross Section Dependence in Panels30. Spatial Panel Econometrics31. Unit Roots and Cointegration in Panels32. Aggregation of Large Panels33. Theory and Practice of GVAR ModellingPart VII: AppendicesA. MathematicsB. Probability and StatisticsC. Bayesian Analysis, Part I: Introduction to Econometrics1: Relationship Between Two Variables2: Multiple Regression3: Hypothesis Testing in Regression Models4: Heteroskedasticity5: Autocorrelated Disturbances6: Introduction to Dynamic Economic Modelling7: Predictability of Asset Returns and the EMHPart II: Statistical Theory8: Asymptotic Theory9: Maximum Likelihood Estimation10: Generalized Method of Moments11: Model Selection and Testing Non-Nested HypothesesPart III: Stochastic Processes12: Introduction to Stochastic Processes13: Spectral AnalysisPart IV: Univariate Time Series Models14: Estimation of Stationary Time Series Processes15: Unit Root Processes16: Trend and Cycle Decomposition17: Introduction to Forecasting18: Measurement and Modelling of VolatilityPart V: Multivariate Time Series Models19: Multivariate Analysis20: Multivariate Rational Expectations Models21: Vector Autoregressive Models22: Cointegration Analysis23: VARX Modelling24: Impulse Response Analysis25: Modelling the Conditional Correlation of Asset ReturnsPart VI: Panel Data Econometrics26: Panel Data Models with Strictly Exogenous Regressors27: Short T Dynamic Panel Data Models28: Large Heterogeneous Panel Data Models29: Cross Section Dependence in Panels30: Spatial Panel Econometrics31: Unit Roots and Cointegration in Panels32: Aggregation of Large Panels33: Theory and Practice of GVAR ModellingPart VII: AppendicesA: MathematicsB: Probability and StatisticsC: Bayesian Analysis
Copyright Date
2015
Lccn
2015-936093
Dewey Decimal
330.015195
Dewey Edition
23
Illustrated
Yes

Opis przedmiotu podany przez sprzedawcę

Informacje o firmie

Premier Books LLC
David Taylor
26C Trolley Sq
19806-3356 Wilmington, DE
United States
Pokaż informacje kontaktowe
:liam-Emoc.liaterelgaednarg@yabe
Oświadczam, że wszystkie moje działania związane ze sprzedażą będą zgodne z wszystkimi przepisami i regulacjami UE.
grandeagleretail

grandeagleretail

98,2% opinii pozytywnych
Sprzedane przedmioty: 2,7 mln
Zwykle odpowiada w ciągu 24 godzin

Oceny szczegółowe

Średnia z ostatnich 12 miesięcy

Dokładność opisu
4.9
Przystępny koszt wysyłki
5.0
Szybkość wysyłki
4.9
Komunikacja
4.9
Zarejestrowany jako sprzedawca-firma

Opinie sprzedawców (1 023 739)

b***j (24)- Opinie wystawione przez kupującego.
Ostatni miesiąc
Zakup potwierdzony
Returned
l***n (266)- Opinie wystawione przez kupującego.
Ostatni miesiąc
Zakup potwierdzony
Grea5 price. Fast shipping
b***b (1)- Opinie wystawione przez kupującego.
Ostatni miesiąc
Zakup potwierdzony
Thank u